松原望の確率過程超!入門
松原望 著

A5判 216頁 定価 2750円
ISBN 978-4-489-02112-1 C3041
2011年10月刊行
◎確率の実感的な意味から始め、数理的な本質を豊富な応用例から解説する
不確実性な事象でいっぱいな現在の社会に生きる私たちは、近 未来を予測するにも、身の回りでの危険(リスク)を見積もる のにも、すでに「確率的思考」に基づいた判断をせざるを得な くなっている。にもかかわらず、理系の人、経済分野の知識の ある人でも、「確率」は苦手という人は多い。いろいろな応用 のなかに潜む数理の本質を理解すれば、確率ほどおもしろいも のはなく、それはまさに生活であり仕事であり、人生そのもの と説く、その道の大ベテランによる確率過程までの超入門書!
松原望(まつばら のぞむ)
1942年 東京に生まれる
1966年 東京大学教養学部基礎科学科 卒業
文部省統計数理研究所・研究員
スタンフォード大学大学院統計学博士課程に留学
筑波大学社会工学系助教授
エール大学政治学部フルブライト客員研究員
東京大学教養学部社会科学科教授
東京大学大学院総合文化研究科・教養学部教授
東京大学大学院新領域創成科学研究科教授
上智大学外国語学部(国際関係論副専攻)教授
現 在 聖学院大学大学院政治政策学研究科教授
東京大学名誉教授
Ph.D(スタンフォード大学)
第1章 確率の意味
1-1 確率ってなに?
1-2 順列と組み合わせ
1-2-1 順列とは
1-2-2 組み合わせとは
1-2-3 組み合わせの計算ルール
1-2-4 順列の計算ルール
1-2-5 かんたんな確率の計算
1-3 集合
1-3-1 集合とは
1-3-2 集合の演算
1-3-3 部分集合
1-4 事象と確率空間
1-4-1 確率空間
1-4-2 事象
1-4-3 事象の確率
コラム 「お話にならない」話……「計算した結果」でなければ,「確率」でない?
1-5 確率のたし算・ひき算
1-5-1 確率のひき算
1-5-2 確率のたし算?!
1-5-3 すべての事象が起きる確率
1-5-4 排反な事象と確率の和
1-6 確率のかけ算・わり算――条件付き確率とベイズの定理
1-6-1 確率のかけ算
1-6-2 確率のわり算――条件付き確率
1-6-3 ベイズの定理
第2章 確率変数と確率分布
2-1 確率変数,それから,確率分布
2-1-1 確率変数とは
2-1-2 確率分布とは
2-2 期待値と標準偏差
2-2-1 期待値とは
2-2-2 総和を表わす記号∑
2-2-3 期待値の性質
2-2-4 分散と標準偏差
2-2-5 分散の性質
2-3 いろいろな確率分布
2-4 二項分布とポアソン分布
2-4-1 ベルヌーイ試行
2-4-2 二項定理と二項分布
2-4-3 二項定理の期待値と分散の出し方
2-4-4 ポアソン分布とはどういうものか
2-4-5 ポアソン分布と二項分布
2-4-6 ポアソン分布の期待値と分散
2-5 正規分布
2-5-1 正規分布の有用性
2-5-2 コイン投げと正規分布
2-5-3 離散型分布と連続型分布
2-6 中心極限定理と大数の法則
2-6-1 中心極限定理
2-6-2 大数の法則
コラム 指数関数超入門
第3章 確率過程(1) ランダム・ウォーク,待ち行列,マルコフ過程
3-1 ランダム・ウォーク
3-1-1 単純ランダム・ウォーク
3-1-2 単純ランダム・ウォークのモデル
3-1-3 単純ランダム・ウォークのシミュレーション
3-1-4 単純ランダム・ウォークの期待値と分散
3-1-5 ギャンブラーの破産問題
3-2 待ち行列
3-2-1 幾何分布
3-2-2 指数分布
3-2-3 ATMの待ち行列
3-3 マルコフ過程
3-3-1 マルコフ過程とマルコフ性
3-3-2 条件付き確率と推移確率
3-3-3 嘘つきのマルコフ過程
3-3-4 行列のn乗と固有値
3-3-5 遺伝学からのモデル
第4章 確率過程(2) ブラウン運動,伊藤の補題,ブラック=ショールズ方程式
4-1 ランダム・ウォークからブラウン運動へ
4-1-1 離散時間から連続時間へ
4-1-2 ドリフト係数とゆらぎ係数
4-2 微分積分ミニマム・エッセンス
4-2-1 微分積分のスピリット
4-2-2 微分の具体的な手続き
4-2-3 2階微分からテイラー展開へ
4-2-4 2変数の場合の近似式
4-2-5 微分積分学の基本定理
4-3 伊藤の補題
4-3-1 ブラウン運動の微分
4-3-2 幾何ブラウン運動
4-3-3 伊藤の補題,登場
4-4 ブラック=ショールズ方程式への案内
4-4-1 確率微分方程式
4-4-2 コール・オプション
4-4-3 ブラック=ショールズ方程式の導出
4-5 ブラック=ショールズ方程式を解き明かす
4-6 プット・オプション
コラム 株価デリバティブからリアル・オプションへ――基礎知識ミニマム・エッセンス
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